Atualização de RSI de 2 períodos do Connors para 2013.
Já faz um ano desde que eu dei uma olhada no muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é isso? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam", está em declínio. Durante o ano de 2011, o mercado sofreu uma queda repentina e sustentada que colocou o sistema em perda. Está se recuperando lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de patrimônio representando a curva de capital do sistema de negociação que troca o índice SPX de 1983. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número de negociação 120.
Aqui está uma visão aproximada dos últimos 19 negócios, que abrange os últimos cinco anos.
As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em negociações longas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre próximo quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:
Capital inicial: US $ 100.000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de compartilhamentos é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido.
O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil dizer neste momento. Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Eu quero dar uma olhada mais de perto no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema básico de negociação de Larry Connors.
Dias após a abertura de um comércio.
Primeiro, vamos dar uma olhada em como o mercado se comporta depois que uma configuração de RSI ocorre. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes recuos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta tem sido um método de negociação bem conhecido e eficaz e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um negócio é acionado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Em seguida, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias após a abertura de uma negociação. O mercado tem uma tendência a subir após a configuração do comércio ou tende a se deslocar para baixo? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total de P & amp; L com base no número de dias de espera.
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Em geral, quanto maior o período de espera, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que, depois que nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia uma negociação, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. Também é importante notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez nesse parâmetro específico.
Média móvel do período de saída.
As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de cinco dias. Quando o preço fechou acima dessa média, a negociação foi fechada. Eu queria dar uma olhada no período usado para essa saída de média móvel. Como no gráfico de barras acima, testei os valores de 1 a 30 para o período usado na média móvel.
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Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período de média móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14 à medida que continuamos com o valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.
Limiar RSI.
Vamos analisar o valor limite usado para determinar se o mercado recuou o suficiente para acionar uma negociação longa. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que observamos um intervalo de valores de limite de 1 a 30.
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Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, todo valor produz resultados positivos e esse é um sinal muito bom.
Com base nas informações que analisamos neste artigo, vamos modificar o Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:
Use um valor de 10 como o limite do RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.
Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os modificados Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos o estande em relação ao que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limiar do RSI de 5 para 10 mais configurações, qualifica-se como uma entrada válida, portanto, fazemos mais negociações. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada transação. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a fazer mais negócios e manter esses negócios por longos períodos de tempo.
Adicionando Stop Loss.
Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Vamos adicionar uma perda de US $ 2.000 em cada transação e ver como ela alterará os resultados. Eu escolhi este valor porque representa nosso valor de risco ao escalar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. A coluna da extrema direita contém os resultados com a parada de US $ 2.000.
Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicam o sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada de US $ 2.000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de capital está produzindo novos máximos.
Em diferentes mercados.
Agora, vamos analisar o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.
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Observe que o número de negociações é significativamente menor para os ETFs acima, quando comparado com o SPY. Isso ocorre porque o SPY está disponível desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema se comporta bem nesses diferentes mercados.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de disparo e o período de espera em uma grande faixa de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra ideia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros sobre o portfólio & # 8220; & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.
Atualização do RSI de 2 períodos do Connors para 2014.
Com o ano de 2015 sendo apenas alguns dias de idade, é hora de olhar para o método de negociação de RSI de 2 período muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é isso? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de dois períodos, conforme definido no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam", está em queda. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perda. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de patrimônio mostrando a curva de capital do modelo comercial que negocia o índice SPX de 1980. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número de negociação 135.
Aqui está uma visão aproximada dos últimos 23 negócios, cobrindo os últimos seis anos.
O modelo comercial originalmente proposto por Larry Connors é muito simples e consiste em negociações longas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre próximo quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:
Capital inicial: US $ 100.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias com um risco de US $ 2.000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido. Comissões e amp; Deslizamentos não são contabilizados.
Abaixo está o desempenho anual desse modelo de negociação nos últimos anos. Podemos ver que os anos de 2013 e, em particular, em 2014, assistiram a uma drástica redução do lucro líquido. É o forte mercado altista que temos experimentado nos últimos anos um fenômeno temporário que está prejudicando o desempenho deste modelo de negociação? Poderia ser. Ou é simplesmente este modelo comercial lentamente perdendo sua vantagem? Isso poderia ser também. É difícil dizer isso neste momento.
Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Eu quero dar uma olhada mais de perto no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o modelo básico de negociação de Larry Connors.
Modelo de negociação modificado.
No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação usados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Nesse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras originais de negociação. Em suma, eles dobraram o valor do limiar RSI (de 5 para 10) e atrapalharam o período de retrospectiva para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, um valor de parada de US $ 2.000 foi adicionado. Eu escolhi este valor porque representa nosso valor de risco ao escalar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. Aqui está um resumo das alterações da regra.
Use um valor de 10 como o limite do RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de US $ 2.000.
Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os modificados Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos o estande em relação ao que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limiar do RSI de 5 para 10 mais configurações, qualifica-se como uma entrada válida, portanto, fazemos mais negociações. Mas também aumentamos nosso período de retrospectiva para nosso cálculo de saída. Assim, deveríamos estar mantendo alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor de parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, remover o valor de parada resultará em $ 157.000 em lucro com um fator de lucro de 2.7. No entanto, estamos indo para manter a parada no lugar porque o comércio sem parar é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também ajudará a nos proteger de grandes negociações perdedoras, como visto em 2011. Essas novas regras resultam em novas altas de equidade, ao contrário das regras originais que estão se recuperando de uma grande perda em 2011.
Note, no formulário RSI de 2 períodos do artigo de 2013 eu afirmo incorretamente que o stop loss não prejudica o desempenho. Eu aparentemente estava olhando para o relatório de desempenho e carreguei os gráficos errados! As paradas prejudicam o sistema, mas nossas regras modificadas continuam a ter bom desempenho.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de disparo e o período de espera em uma grande faixa de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra ideia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros sobre o portfólio & # 8220; & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.
& # 8220; Estratégia RSI-2 & # 8221; de Larry Connors.
Aqui está o backtest que eu fiz, da "Estratégia RSI-2" de Larry Connors.
Ele também é co-autor da estratégia «RSI cumulativa».
Demorei 5 minutos para escrever o código, pois as regras são muito simples: não é necessário detalhá-las.
Mesmo que a estratégia seja positiva em muitas ações, índices, eu não acho isso ótimo.
Mas você está livre para testá-lo e porque não melhorá-lo.
A imagem mostra o CAC40 nos últimos 20 anos.
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Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expor você ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco.
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Há um erro na linha 41. Deve ser:
No CAC40, dá melhor resultado com o erro & # 8230; Desculpe por isso.
Minhas desculpas a todos:
com esta nova linha, o backtest mostra ganhos menos brutos, mas muito menos rebaixamento e melhor fator de lucro (de 1,5 a 2 g).
Estratégia Connors RSI
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para educar os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia.
Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias.
Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando a venda a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida.
A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & P 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada móvel ou a utilização do SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso realmente prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de negociação.
O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro.
O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e o meio de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia do RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2).
RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curva de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda em outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Além disso, observe que as lacunas podem causar estragos nos negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados.
Conclusões
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendido, e não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que Connors & # 039; os testes mostram que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com RSI (2).
Varreduras sugeridas.
RSI (2) Compre sinal.
Esta varredura procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.
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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2.
Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.
Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:
O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Total de pontos feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Total de pontos feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• rebaixamento máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de negociações = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Total de pontos ganhos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• rebaixamento máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:
A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de 2 períodos Soma os últimos dois dias da compra de RSI de 2 períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de 2 períodos se fechar acima de 65.
A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 50.
• Número de vencedores = 88%
• Total de pontos ganhos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 127.
• Número de vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• rebaixamento máximo = -7,25%
Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Total de pontos feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• rebaixamento máximo = -19.38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.
De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.
Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.
Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."
Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:
Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:
• Nº de negócios = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• rebaixamento máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!
No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.
É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.
Também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.
Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.
No geral, o indicador RSI 2 ainda apresenta alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).
A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.
Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.
Obrigado por ler. Você pode gostar:
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.
Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.
US Search Desktop.
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Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.
Estratégia Connors RSI
Uma nova estratégia baseada no Connors RSI.
Graças ao novo indicador RSI do Connors, pudemos aplicar nosso conhecimento adicional para criar uma nova Reversão para a Estratégia Maligna!
O CRT-3 (RSI with Trend da Connor) usa o CRSI e um novo indicador de tendência que desenvolvemos que isola os sinais CRSI que estão disparando na direção da tendência.
Também aplicamos o método RSI da Connors ao Stochastics e ao Williams% R para criar dois sistemas complementares que geram sinais adicionais, melhorando o rendimento geral da estratégia.
Como mostrado na Simulação de Carteira acima, o CRT-3 mostrou um retorno anual médio consistente de 25% ao longo de 20 anos com rebaixamentos muito baixos. E o Lucro Médio por Comércio é de 1,2%! É um dos melhores métodos de RTM que já vimos.
Aproveita.
Indicador do novo Connor.
Vários excelentes analistas técnicos compartilharam seu trabalho, incluindo John Bollinger (Bollinger Bands), Larry Williams (Williams% R) e, mais recentemente, Larry Connors, apresentando seu RSI Connors.
O RSI do Connors representa uma nova maneira de calcular a força relativa que combina o RSI clássico (Wilder) com dois indicadores adicionais. É essa combinação que transformou um bom indicador em um ótimo!
Larry observou que as melhores chances de uma reversão ocorrem (a) após uma sequência de barras consecutivas para cima ou para baixo e (b) quando a Taxa de variação de hoje é alta em comparação com os valores históricos.
Os gráficos à direita ilustram a melhoria proporcionada pelo RSI do Connor no RSI do Classic (Wilder). No caso do RSI Clássico, podemos ver que muitos dos pontos “oversold” extremos oferecem boas oportunidades de reversão, mas também podemos ver que muitos deles não são gerados nos pontos de entrada ideais.
Por outro lado, o RSI do Connors gera níveis extremos de sobrevenda com muito menos frequência, resultando em menos oportunidades de negociação melhores.
RSI Clássico (Wilder) - Os níveis de sobrevenda geralmente disparam sinais "falsos".
Connors RSI - Combinando três indicadores separados, os níveis de sobrevenda no RSI do Connor oferecem menos oportunidades de negociação.
As melhores oportunidades são fáceis de negociar!
À direita estão alguns negócios recentes gerados pela Estratégia CRT-3.
Os sinais gerados pelo CRT-3 aparecem em pontos de reversão opcionais, facilitando a confirmação e a troca manual.
INCLUÍDO! Novo CRT-3.
Varredura gera negócios de alta probabilidade em todo o mercado
Nós incluímos um OmniScan especial que pesquisa o TODO O MERCADO para configurações CRT-3. Usando este OmniScan, você tem a garantia de identificar cada Oportunidade CRT-3, todos os dias.
Criando o RSI de conectores de indicador Ultimate.
O novo RSI Strategy Suite da Connors é baseado no conceito de indicadores de “mistura”, conforme publicado pelo analista Larry Connors em seu livro Connors RSI 2nd Edition. Neste livro, Connors mostra como ele usou a média de três indicadores diferentes, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), a fim de criar uma "pontuação". Esta pontuação do indicador combinado mostrou superar o RSI base. Veja como funciona:
Cálculo RSI de Connors.
O primeiro componente do RSI do Connors é o próprio RSI (Relative Strength Index). Esse indicador também é comumente chamado de RSI de Wilder. O RSI pode retornar um valor de 0 a 100. Connors usa um valor padrão de 3 Períodos para seu cálculo de RSI.
O Índice de Força Relativa (RSI) Plotted on ALLE.
O segundo componente do RSI do Connors é chamado de "streak". Basicamente, isso determina um valor numérico com base na relação de valores de preço de fechamento. Números positivos indicam uma tendência ascendente e números negativos indicam uma tendência descendente. Aqui está um exemplo como explicado por Connors:
“O preço de fechamento no segundo dia é maior do que no primeiro dia, então temos uma sequência de um dia de atraso. No dia 3, o preço fecha mais alto novamente, então temos um aumento de dois dias, ou seja, o valor da duração da faixa é 2. No dia 4, o preço de fechamento cai, o que nos dá um declínio de um dia. O valor da Duração da faixa é negativo (-1) porque o movimento do preço está inativo, não ativo. A tendência de queda continua nos Dias 5 e 6, que nossa Duração de Raia reflete com valores de -2 e -3. No dia 7, o preço de fechamento é inalterado, então a duração da faixa é definida como 0, indicando não fechar nem fechar. Finalmente, no dia 8, o preço de fechamento aumenta novamente, trazendo o valor da duração da faixa de volta para 1. ”
Depois que os valores de duração da faixa forem determinados, o RSI é aplicado à sequência, semelhante à aplicação do RSI aos valores de preço. O Connors usa um RSI de 2 períodos por padrão para avaliar a sequência.
O terceiro componente do RSI do Connors é analisar o tamanho da alteração de preço do dia atual em relação às alterações de preço anteriores. Este cálculo é referido como "Percent Rank" ou percentil. Isso nos diz a porcentagem de valores no período de lookback que são menores que o valor atual.
Portanto, a Classificação percentual é o número de valores no período de retrospectiva que são menores que o valor atual, dividido pelo número total de valores. Novamente, aqui está um exemplo como explicado por Conners:
"Por exemplo, se o período de lookback for de 20 dias, compararíamos o retorno de 2,0% de hoje aos retornos de um dia de cada um dos 20 dias anteriores. Vamos supor que três desses valores sejam inferiores a 2,0%. Nós calcularíamos a classificação percentual como: Percentagem de classificação = 3/20 = 0,15 = 15% ”
Connors usa um período de retrospectiva padrão de 100 barras para o seu cálculo de classificação percentual.
Agora que temos todos os três componentes do RSI do Connors definidos, o cálculo final é determinar o valor médio dos três componentes. Então, simplesmente dividimos a soma do valor dos três componentes por três para chegar ao valor do indicador RSI do Connors.
A vantagem do RSI do Connors.
A principal vantagem do indicador RSI do Connors é que estamos usando o RSI de base e dois filtros para chegar a uma pontuação. Mais uma vez, aqui está uma explicação fornecida por Larry Connors:
“Quando usamos vários indicadores para gerar um sinal de entrada ou saída, normalmente definimos um valor de destino para cada um. O sinal só será considerado válido quando todos os indicadores excederem o valor alvo. No entanto, usando uma média dos três indicadores componentes, o ConnorsRSI produz um efeito de mesclagem que permite que um valor forte de um indicador compense um valor um pouco mais fraco de outro componente. Um exemplo simples ajudará a esclarecer isso.
Vamos supor que o Trader A e o Trader B tenham concordado que cada um dos seguintes valores de indicador identifique uma condição de sobrevenda:
O comerciante A decide fazer negócios apenas quando as três condições são verdadeiras. O Trader B decide usar o ConnorsRSI para gerar seu sinal de entrada e usa um valor de (15 + 10 + 20) / 3 = 15 como limite. Agora, suponha que temos um estoque que exibe os seguintes valores hoje:
· ConnorsRSI = (10 + 8 + 21) / 3 = 13.
O comerciante A não aceitará o negócio, porque um dos indicadores não atende aos critérios de entrada. No entanto, o Trader B assumirá essa negociação, porque os dois valores baixos do RSI compensam o valor ligeiramente alto do PercentRank. Como todos os três indicadores estão tentando medir a mesma coisa (condição de sobrecompra / sobrevenda do estoque) por mecanismos diferentes, faz sentido usar essa abordagem de “regras de maioria”. ”
Nossa pesquisa sobre essa abordagem mostrou que o RSI da Connors era muito mais lucrativo que o RSI básico. Com essas informações, criamos o Connors RSI Strategy Suite e decidimos ampliar ainda mais o escopo do RSI do Connors aplicando o mesmo conceito ao indicador estocástico clássico, bem como ao indicador Williams% R. Você pode aprender mais sobre o Connors RSI Strategy Suite aqui.
Uma nova estratégia baseada no Connors RSI.
Graças ao novo indicador RSI do Connors, pudemos aplicar nosso conhecimento adicional para criar uma nova Reversão para a Estratégia Maligna!
O CRT-3 (RSI with Trend da Connor) usa o CRSI e um novo indicador de tendência que desenvolvemos que isola os sinais CRSI que estão disparando na direção da tendência.
Também aplicamos o método RSI da Connors ao Stochastics e ao Williams% R para criar dois sistemas complementares que geram sinais adicionais, melhorando o rendimento geral da estratégia.
Como mostrado na Simulação de Carteira acima, o CRT-3 mostrou um retorno anual médio consistente de 25% ao longo de 20 anos com rebaixamentos muito baixos. E o Lucro Médio por Comércio é de 1,2%! É um dos melhores métodos de RTM que já vimos.
Aproveita.
Indicador do novo Connor.
Vários excelentes analistas técnicos compartilharam seu trabalho, incluindo John Bollinger (Bollinger Bands), Larry Williams (Williams% R) e, mais recentemente, Larry Connors, apresentando seu RSI Connors.
O RSI do Connors representa uma nova maneira de calcular a força relativa que combina o RSI clássico (Wilder) com dois indicadores adicionais. É essa combinação que transformou um bom indicador em um ótimo!
Larry observou que as melhores chances de uma reversão ocorrem (a) após uma sequência de barras consecutivas para cima ou para baixo e (b) quando a Taxa de variação de hoje é alta em comparação com os valores históricos.
Os gráficos à direita ilustram a melhoria proporcionada pelo RSI do Connor no RSI do Classic (Wilder). No caso do RSI Clássico, podemos ver que muitos dos pontos “oversold” extremos oferecem boas oportunidades de reversão, mas também podemos ver que muitos deles não são gerados nos pontos de entrada ideais.
Por outro lado, o RSI do Connors gera níveis extremos de sobrevenda com muito menos frequência, resultando em menos oportunidades de negociação melhores.
RSI Clássico (Wilder) - Os níveis de sobrevenda geralmente disparam sinais "falsos".
Connors RSI - Combinando três indicadores separados, os níveis de sobrevenda no RSI do Connor oferecem menos oportunidades de negociação.
As melhores oportunidades são fáceis de negociar!
À direita estão alguns negócios recentes gerados pela Estratégia CRT-3.
Os sinais gerados pelo CRT-3 aparecem em pontos de reversão opcionais, facilitando a confirmação e a troca manual.
INCLUÍDO! Novo CRT-3.
Varredura gera negócios de alta probabilidade em todo o mercado
Nós incluímos um OmniScan especial que pesquisa o TODO O MERCADO para configurações CRT-3. Usando este OmniScan, você tem a garantia de identificar cada Oportunidade CRT-3, todos os dias.
Criando o RSI de conectores de indicador Ultimate.
O novo RSI Strategy Suite da Connors é baseado no conceito de indicadores de “mistura”, conforme publicado pelo analista Larry Connors em seu livro Connors RSI 2nd Edition. Neste livro, Connors mostra como ele usou a média de três indicadores diferentes, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), a fim de criar uma "pontuação". Esta pontuação do indicador combinado mostrou superar o RSI base. Veja como funciona:
Cálculo RSI de Connors.
O primeiro componente do RSI do Connors é o próprio RSI (Relative Strength Index). Esse indicador também é comumente chamado de RSI de Wilder. O RSI pode retornar um valor de 0 a 100. Connors usa um valor padrão de 3 Períodos para seu cálculo de RSI.
O Índice de Força Relativa (RSI) Plotted on ALLE.
O segundo componente do RSI do Connors é chamado de "streak". Basicamente, isso determina um valor numérico com base na relação de valores de preço de fechamento. Números positivos indicam uma tendência ascendente e números negativos indicam uma tendência descendente. Aqui está um exemplo como explicado por Connors:
“O preço de fechamento no segundo dia é maior do que no primeiro dia, então temos uma sequência de um dia de atraso. No dia 3, o preço fecha mais alto novamente, então temos um aumento de dois dias, ou seja, o valor da duração da faixa é 2. No dia 4, o preço de fechamento cai, o que nos dá um declínio de um dia. O valor da Duração da faixa é negativo (-1) porque o movimento do preço está inativo, não ativo. A tendência de queda continua nos Dias 5 e 6, que nossa Duração de Raia reflete com valores de -2 e -3. No dia 7, o preço de fechamento é inalterado, então a duração da faixa é definida como 0, indicando não fechar nem fechar. Finalmente, no dia 8, o preço de fechamento aumenta novamente, trazendo o valor da duração da faixa de volta para 1. ”
Depois que os valores de duração da faixa forem determinados, o RSI é aplicado à sequência, semelhante à aplicação do RSI aos valores de preço. O Connors usa um RSI de 2 períodos por padrão para avaliar a sequência.
O terceiro componente do RSI do Connors é analisar o tamanho da alteração de preço do dia atual em relação às alterações de preço anteriores. Este cálculo é referido como "Percent Rank" ou percentil. Isso nos diz a porcentagem de valores no período de lookback que são menores que o valor atual.
Portanto, a Classificação percentual é o número de valores no período de retrospectiva que são menores que o valor atual, dividido pelo número total de valores. Novamente, aqui está um exemplo como explicado por Conners:
"Por exemplo, se o período de lookback for de 20 dias, compararíamos o retorno de 2,0% de hoje aos retornos de um dia de cada um dos 20 dias anteriores. Vamos supor que três desses valores sejam inferiores a 2,0%. Nós calcularíamos a classificação percentual como: Percentagem de classificação = 3/20 = 0,15 = 15% ”
Connors usa um período de retrospectiva padrão de 100 barras para o seu cálculo de classificação percentual.
Agora que temos todos os três componentes do RSI do Connors definidos, o cálculo final é determinar o valor médio dos três componentes. Então, simplesmente dividimos a soma do valor dos três componentes por três para chegar ao valor do indicador RSI do Connors.
A vantagem do RSI do Connors.
A principal vantagem do indicador RSI do Connors é que estamos usando o RSI de base e dois filtros para chegar a uma pontuação. Mais uma vez, aqui está uma explicação fornecida por Larry Connors:
“Quando usamos vários indicadores para gerar um sinal de entrada ou saída, normalmente definimos um valor de destino para cada um. O sinal só será considerado válido quando todos os indicadores excederem o valor alvo. No entanto, usando uma média dos três indicadores componentes, o ConnorsRSI produz um efeito de mesclagem que permite que um valor forte de um indicador compense um valor um pouco mais fraco de outro componente. Um exemplo simples ajudará a esclarecer isso.
Vamos supor que o Trader A e o Trader B tenham concordado que cada um dos seguintes valores de indicador identifique uma condição de sobrevenda:
O comerciante A decide fazer negócios apenas quando as três condições são verdadeiras. O Trader B decide usar o ConnorsRSI para gerar seu sinal de entrada e usa um valor de (15 + 10 + 20) / 3 = 15 como limite. Agora, suponha que temos um estoque que exibe os seguintes valores hoje:
· ConnorsRSI = (10 + 8 + 21) / 3 = 13.
O comerciante A não aceitará o negócio, porque um dos indicadores não atende aos critérios de entrada. No entanto, o Trader B assumirá essa negociação, porque os dois valores baixos do RSI compensam o valor ligeiramente alto do PercentRank. Como todos os três indicadores estão tentando medir a mesma coisa (condição de sobrecompra / sobrevenda do estoque) por mecanismos diferentes, faz sentido usar essa abordagem de “regras de maioria”. ”
Nossa pesquisa sobre essa abordagem mostrou que o RSI da Connors era muito mais lucrativo que o RSI básico. Com essas informações, criamos o Connors RSI Strategy Suite e decidimos ampliar ainda mais o escopo do RSI do Connors aplicando o mesmo conceito ao indicador estocástico clássico, bem como ao indicador Williams% R. Você pode aprender mais sobre o Connors RSI Strategy Suite aqui.
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